鄭商函〔2021〕905號

各會員單位：

為進一步促進會員理解申報收費方案，為會員開展相關業務提供指導，鄭州商品交易所制定了《申報費常見問題指南》（見附件）。

特此通知。

附件：申報費常見問題指南

鄭州商品交易所 

2021年11月12日

附  件

申報費常見問題指南

一、適用對象

（一）哪些客戶適用申報費？

實施申報費的品種上每日單合約信息量達到一定標準的客戶或非期貨公司會員。

（二）是否免收做市商的申報費？

做市商做市交易免收申報費。

（三）申報費按照品種上的信息量計算還是合約上的信息量計算？

按照客戶或非期貨公司會員在各合約上的信息量單獨計算申報費。

二、指標計算

（一）信息量、OTR、有成交的定單筆數分別如何計算？

若客戶或非期貨公司會員某日在某合約上有信息量但無成交，則當日在該合約上其報單成交比（OTR）視為大于2。

有成交的定單筆數：若某筆定單部分或全部成交，則該筆定單計為1筆成交，1筆定單若分多次成交不重復統計。

（二）哪些交易指令被納入信息量統計？哪些不被納入？

FAK/FOK定單、市價單、組合定單、強行平倉定單被納入信息量統計；強制減倉定單不被納入信息量統計。

（三）FAK/FOK定單、市價單、組合定單的信息量如何計算？

FAK/FOK定單：若全部成交僅計1筆報單筆數；若未成交或未全部成交而產生撤單，則計1筆報單筆數和1筆撤單筆數；

市價單：若全部成交僅計1筆報單筆數；若未成交或未全部成交而產生撤單，則計1筆報單筆數和1筆撤單筆數；

組合定單：組合定單的各腿合約信息量分別計入各腿合約上。

（四）對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，相關指標如何計算？

對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，交易所對其報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標合并計算。

（五）具有實際控制關系的客戶或非期貨公司會員，相關指標如何計算？

具有實際控制關系的客戶或非期貨公司會員，交易所對其報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標合并計算。

三、計費方式

（一）申報費的計算公式是？

申報費根據客戶或非期貨公司會員的OTR所在區間以及信息量分梯度計算，按日收取，申報費計算公式如下：

（二）PTA期貨合約申報費收費標準是？

PTA期貨合約申報費收費標準如下：

表1 PTA期貨合約申報費收費標準

（三）按照上述收費標準，若某客戶某日在PTA某合約上的信息量為9000筆，則其當日在該合約上的申報費是？

情形1：若該客戶當日在該合約上的OTR≤2，根據申報費計算公式，其當日在該合約上的申報費為：

(9000-8000) ×0.20+(8000-4000) ×0+4000×0=200（元）

情形2：若該客戶當日在該合約上的OTR>2，根據申報費計算公式，其當日在該合約上的申報費為：

(9000-8000)×1.50+(8000-4000) ×0.05+4000×0=1700（元）

（四）對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，其申報費如何計算？其在各期貨公司會員處的申報費如何確定？

第一步，合并計算其在不同會員下的報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標，并按照申報費的計算公式計算出申報費總金額；

第二步，以其在不同會員下的信息量為權重，計算其在不同會員下的申報費。

（五）具有實際控制關系的客戶或非期貨公司會員，各自相應申報費如何計算？

第一步，合并計算具有實際控制關系的相關客戶或非期貨公司會員的報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標，并按照申報費的計算公式計算出申報費總金額；

第二步，以實際控制關系的相關客戶或非期貨公司會員各自信息量為權重，計算各自相應申報費。

（六）對于客戶或非期貨公司會員隸屬于多個實際控制關系賬戶組，申報費如何計算？

按照前一問題中的步驟一、步驟二，計算其在各實際控制關系賬戶組下申報費，按照最大值原則確定其最終申報費金額。

四、收取方式

（一）交易所如何收取申報費？

每日結算時，申報費從會員結算準備金中扣劃。

五、其他問題

（一）會員如何查詢當日申報費具體情況？

可從鄭商所會員服務平臺-報表-財務管理報表-會員客戶申報費明細表中查詢。

（二）申報費是否適用于鄭州商品交易所年度手續費優惠措施？

申報費不適用于鄭州商品交易所年度手續費優惠措施。